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边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资

发布时间:2020-02-14 23:58
【摘要】:研究了当分红边界给定时⺁跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略⺁也就是当盈余超出一常数边界⺁超出部分立即作为红利支出⺁否则没有红利支出。保险人可以在风险资产和无风险资产上投资。研究了当分红边界给定时⺁跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利。当理赔为一些特殊分布时⺁给出了计算最优投资策略和最优红利的方法⺁分别为An=u-roσ2Wn-ρβσ,vn≈ni=0ui h。

【参考文献】

相关期刊论文 前2条

1 林祥;杨鹏;;扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响[J];经济数学;2010年01期

2 杨鹏;;具有阀值分红策略的最优投资问题探讨[J];统计与决策;2012年21期

【共引文献】

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4 杨鹏;;具有阀值分红策略的最优投资问题探讨[J];统计与决策;2012年21期

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号:2579647

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