热门搜索: 论文 发表 社科期刊 北大核心 南大核心 cssci 科技期刊 教育

当前位置:主页 > 经济论文 > 资本论文 >

含通货膨胀和泊松跳跃的投资组合问题研究

发布时间:2019-01-07 12:41  文章来源:笔耕文化传播
【摘要】:投资消费的组合问题已经成为金融数学的重要研究方向.本文是在经典模型基础之上,分析了同时含通货膨胀和泊松跳跃的情况下,消费者的最优投资消费组合问题.我们的最终目标是要求出最优解,使收益达到最大.解决该问题的关键是利用动态规划原理求得值函数满足的Hamilton-Jacobi-B ellman方程.作为应用,在CRRA效用函数下,我们分析给出了投资者的最优投资消费策略.
[Abstract]:The portfolio of investment and consumption has become an important research direction in financial mathematics. Based on the classical model, this paper analyzes the optimal investment and consumption portfolio problem for consumers with both inflation and Poisson jump. Our ultimate goal is to demand an optimal solution to maximize the return. The key to solve this problem is to use the principle of dynamic programming to obtain the Hamilton-Jacobi-B ellman equation satisfied by the value function. As an application, under the utility function of CRRA, we give the optimal investment and consumption strategy of investors.
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:F224;F830.59

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 颜荣芳;乔锐智;付桐林;;变额年金的最优控制[J];经济数学;2007年04期

2 周泽蕴,张汉江,黄明理;基于均值-方差有效前沿的投资组合性能评价相对指数[J];系统工程;2002年05期

3 夏梦雨;叶春明;徐济东;;用微粒群算法求解含交易费用的组合投资模型[J];上海理工大学学报;2008年04期

4 李玉;惠军;;区间概率准则下的证券投资模型研究[J];合肥工业大学学报(自然科学版);2010年09期

5 凌晨,蔡继彪,凌云;从不同角度看风险投资[J];科技进步与对策;2001年03期

6 屠新曙;有效市场投资组合的识别与确定[J];中国管理科学;2001年05期

7 邹辉文,汤兵勇;股票投资组合管理与优化模型[J];黑龙江大学自然科学学报;2004年01期

8 吴萌,黄南京,赵昌文;一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型[J];四川大学学报(自然科学版);2005年04期

9 钱艳英;最优投资组合的风险补偿分析[J];湘潭大学自然科学学报;2005年03期

10 索新丽;;多因素期权定价模型研究[J];徐州工程学院学报;2006年03期

相关会议论文 前10条

1 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年

2 朱敏;严广乐;;我国通货膨胀问题的系统动力学探讨[A];科学决策与系统工程——中国系统工程学会第六次年会论文集[C];1990年

3 李治国;;论通货膨胀的隐性危害与对策[A];论经济增长方式的转变[C];1996年

4 夏兴园;;我国现阶段通货膨胀的成因[A];深化企业改革和治理通货膨胀研究[C];1995年

5 马伯钧;;通货膨胀的国际传递[A];深化企业改革和治理通货膨胀研究[C];1995年

6 何小鲁;;我国经济结构与通货膨胀的关系研究[A];全国青年管理科学与系统科学论文集(第1卷)[C];1991年

7 马恩棠;;工程建设项目评价中通货膨胀的处理[A];中国公路学会2003年学术年会论文集[C];2003年

8 孙启明;;我国当前通货膨胀的结构分析[A];深化企业改革和治理通货膨胀研究[C];1995年

9 葛开明;;解读及治理经济转型期的通货膨胀[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(经济·管理学科卷)[C];2008年

10 支大林;;我国近期通货膨胀的主要特征及其双重压力[A];深化企业改革和治理通货膨胀研究[C];1995年

相关重要报纸文章 前10条

1 谢潞锦;在长跑中通过投资组合战胜市场[N];第一财经日报;2008年

2 本报记者 潘晓娟;瑞银:货币“通胀”两年后传递给价格通胀[N];中国经济导报;2011年

3 周到;S股值得投机吗[N];上海证券报;2006年

4 英国保诚资产管理亚洲区投资服务总监罗伯特·朗奇;分享中国成长带来的利益[N];证券时报;2006年

5 记者 李侠;另类投资——增长最快的全球投资趋势之一[N];金融时报;2007年

6 Morningstar 晨星(中国) 梁锐汉;解读巴菲特最新投资组合[N];上海证券报;2007年

7 张俊 蔡莹滢;股指期货在资产管理中的运用[N];期货日报;2008年

8 招商证券 王丹妮邋贾戎莉;增强投资组合防御性[N];中国证券报;2008年

9 本报记者 刘泱;立足资源 打好项目投资组合拳[N];凉山日报(汉);2008年

10 记者 姚世新;嘉实理财专家:投资目的决定投资组合[N];中国保险报;2004年

相关博士学位论文 前10条

1 史敬涛;带泊松跳跃的正倒向随机最优控制理论及其应用[D];山东大学;2009年

2 尚兆霞;多目标投资组合问题优化模型与多目标策略研究[D];山东师范大学;2011年

3 安晓敏;最优化方法及其在投资组合中的应用[D];湖南大学;2009年

4 罗桂美;博弈论与投资组合中的鲁棒优化[D];湖南大学;2009年

5 周亮;实数编码量子进化算法及在投资组合中的应用[D];东华大学;2012年

6 徐锦文;社会保障基金保值增值研究[D];华中科技大学;2005年

7 温琪;金融市场资产选择与配置策略研究[D];中国科学技术大学;2011年

8 李英杰;全局优化及其在金融中的应用[D];湖南大学;2010年

9 谢军;情绪投资组合研究[D];华南理工大学;2012年

10 栾雪剑;国内机构海外证券市场投资研究[D];中国科学技术大学;2010年

相关硕士学位论文 前10条

1 李然;含通货膨胀和泊松跳跃的投资组合问题研究[D];吉林大学;2013年

2 陈渌;中国企业年金的投资组合管理研究[D];武汉理工大学;2005年

3 周进;投资组合中房地产分散化作用研究[D];武汉大学;2005年

4 曹霞;资产配置理论研究及在中国的实证分析[D];对外经济贸易大学;2006年

5 司庆伟;投资组合VaR分解及其在沪深股市中的应用研究[D];北方工业大学;2011年

6 王琦;全国社会保障基金投资研究[D];首都经济贸易大学;2005年

7 耿华;我国个人投资者投资组合问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年

8 李朋根;基于条件收益率的投资组合理论研究[D];北方工业大学;2006年

9 邓子华;房地产投资信托的分析和机制研究[D];重庆大学;2004年

10 彭玉梅;银行个人理财业务中的投资组合策略研究[D];武汉大学;2004年



本文编号:2403671


论文下载
论文发表
教材专著
专利申请


    下载步骤:1.微信扫码 2.备注编号 2403671. 3.下载文档
    注:1.必须备注编号;2.正常10分钟可下载。有问题,加微信微信


    本文链接:http://www.bigengculture.com/jingjilunwen/zbyz/2403671.html