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法国兴业银行:外汇定量基金持仓分析

发布时间:2016-03-13 13:39

法国兴业银行:外汇定量基金持仓分析

来源:环球外汇网 发布时间:2015年03月09日 10:21 作者:

   法国兴业银行(SocGen)上周六(3月7日)撰文就该行外汇定量基金的持仓进行分析,该基金由该行定量分析师管理。

   该行指出,该行外汇风险升水增强型基金过去一周的持仓风险有所上升。但从历史角度来看,仍处于低位。目前最大的多头仓位仍然是美元、纽元及英镑。最大的空头仓位是欧元和日元。在过去的一周中,挪威克朗和加元的空头规模持续减小。

   该行表示,欧元/美元空头和美元/日元多头是美元相关货币对中动能指标和IR驱动信号最强烈的。

   该行指出,该行标准情绪指标在过去一周一度进入风险偏好区域,但最终又回到中性水平。基于该指标,,该行仍持有G10货币融资交易的多头仓位,风险预算为75%;和亚洲货币融资交易多头,风险预算为50%。由于动能信号不佳,新兴市场货币的融资交易仍不进行。

(定量基金货币仓位表 来源:法国兴业银行)

   环球外汇行情中心显示,北京时间9:50,欧元/美元报1.0841/42,美元/日元报120.76/77,英镑/美元报1.5051/55。

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